Les racines de l’investissement quantitatif ont été établies par Sam Eisenstadt en 1965, lorsqu’il a créé le premier système de classement quantitatif. Avec l’investissement quantitatif, les stratégies utilisent des données historiques et des calculs mathématiques pour trouver des modèles et des opportunités de trading.
Cela révèle le meilleur moment pour effectuer les transactions d’investissement les plus rentables. Ces stratégies sont mises en place pour trouver un avantage sur le marché qui pourrait être utilisé pour générer des bénéfices.
Les traders construisent un algorithme pour les signaux d’achat et de vente, qui analyse le marché. En fonction du nombre de transactions, les algorithmes peuvent s’exécuter à différents intervalles et déterminer le meilleur moment pour le trading. Ils achèteront et vendront automatiquement sans votre intervention.
Qu’est-ce que l’investissement systématique ?
Un exemple de stratégie d’investissement systématique serait un trader quantitatif écrivant un programme qui analyse le marché et sélectionne le plus performant. La prochaine fois que cette partie du marché se comporte bien, le programme achètera automatiquement ces actions. Toute cette méthode nécessite des tests à plusieurs reprises afin que l’ordinateur puisse affiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il s’agit d’un exemple d’une stratégie de suivi de tendance appelée stratégie « Momentum ».
La fréquence à laquelle vous négociez peut également faire une différence importante. Les actifs à ultra haute fréquence sont détenus pendant des nanosecondes, et le trading à haute fréquence se produit lorsque les actifs ne sont détenus que pendant un jour ou moins. Si les actifs sont détenus plus d’une journée, on parle alors de trading à basse fréquence. Les stratégies d’investissement systématiques à long terme sont généralement plus performantes. Mais il est possible d’utiliser des stratégies systématiques pour un trading plus rapide et plus fréquent. Mais cela nécessiterait une compréhension plus approfondie de la technologie de trading.
Avantages des stratégies quantitatives
- Fiable et stable – parce que les stratégies quantitatives utilisent simplement des ordinateurs où les chiffres et les données sont les seuls facteurs, il n’y a aucun élément humain, donc c’est complètement impartial. Cela signifie qu’il n’y a pas de souci de facteurs psychologiques ou émotionnels qui pourraient obscurcir les données de quelque manière que ce soit, réduisant également le risque d’erreur humaine dans les calculs.
- Rentable – il n’est pas nécessaire d’embaucher ou de payer des analystes de données car (à part le développement du modèle en premier lieu), aucune intervention humaine n’est nécessaire. Les ordinateurs effectuent toutes les tâches, y compris l’analyse de toutes les données et la réalisation des transactions réelles.
- Beaucoup plus rapide – les stratégies quantitatives peuvent utiliser des algorithmes qui utilisent plusieurs stratégies différentes à la fois, chacune avec plusieurs critères différents, en un instant. Aucun humain ne pourrait le faire dans le même laps de temps.
- Libère votre temps – puisque les ordinateurs feront tout le travail, cela signifie que vous aurez le temps de vous concentrer sur d’autres travaux et sur des revenus supplémentaires.
Inconvénients des stratégies quantitatives
- Une certaine compétence en codage est requise – vous devrez apprendre à coder et à programmer si vous souhaitez utiliser des stratégies de trading quantitatif dans votre travail. Cela vous semblera un fardeau au début, mais à long terme, cela pourrait en fait vous être plus bénéfique, car vous pourrez utiliser vos compétences de codage nouvellement acquises dans d’autres domaines de votre travail.
- Les ordinateurs ne détectent rien – s’il y avait une sorte de violation de données ou de krach boursier, un logiciel informatique ne le détecterait pas aussi facilement qu’un humain le ferait. Il est donc plus conseillé de garder un œil sur ce que fait votre ordinateur au cas où quelque chose comme cela se produirait.
- Les erreurs de codage peuvent entraîner des problèmes – s’il y a des erreurs, vous pourriez voir plusieurs problèmes avec votre programme et votre trading, ceux-ci sont appelés « Black Swans ». Si l’alimentation de votre ordinateur est coupée ou a des problèmes de connectivité à tout moment, ce sont également des cygnes noirs potentiels.
- Coûteux – les stratégies de trading quantitatif vous obligent à payer des abonnements et des frais pour certains logiciels. Ainsi, même si cela vous rapportera plus d’argent dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit coûteux au départ.
Bien qu’il existe un nombre similaire d’avantages et d’inconvénients, si vous êtes intelligent et désireux d’apprendre, les avantages l’emportent définitivement sur les inconvénients. Le trading quantitatif présente certains inconvénients, mais l’utiliser correctement augmentera vos chances de succès.
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